Intermarket Analysis

Patent No. US 8,442,891 B2 Date of Patent: May 14th, 2013

La presente invenzione fa riferimento a metodi e sistemi per l’esecuzione di analisi intermarket usando reti neurali. L’invenzione specifica i metodi e i processi per la selezione da una vasta gamma di mercati finanziari globali disponibili che hanno la massima rilevanza nella formazione delle reti neurali, ossia l’intelligenza artificiale, per produrre previsioni di mercato per ogni mercato “primario” (quello che stiamo tradando) con un alto grado di accuratezza predittiva. Dalla vastità di mercati disponibili, questo processo seleziona e determina  quali mercati esaminare e sono cosi suddivisi:

intermarket “chiave”,

intermarket “generali”

e intermarket “predittivi”

tutti in riferimento al nostro riferimento al mercato “primario”.

In altre parole, grazie all’intelligenza artificiale il software ricerca nella globalità del mercato tramite la rete neurale (intelligenza) quelli che sono i mercati che più influenzano l’andamento dello strumento che vogliamo tradare, distinguendoli in varie categorie, intrecciando i dati a loro volta per poi elaborare degli indicatori predittivi.

Calcolo degli indicatori predittivi

Patent No. US Patent No 8,560,420 Date of Patent: October 15, 2013

La presente invenzione si riferisce ai metodi e sistemi per il calcolo di indicatori di analisi tecnica predittiva. La premessa dietro l’analisi tecnica è che tutti i fattori che interessano un mercato specifico in un determinato momento sono già incorporati nel prezzo di tale mercato. I traders orientati  all’analisi tecnica hanno elaborato una serie di calcoli computerizzati che si concentrano sull’utilizzo di vari studi tecnici e indicatori per analizzare il comportamento del mercato.Alcuni degli indicatori tecnici più comuni includono gli indicatori di tendenza, gli indicatori di momentum e gli indicatori di volatilità.

Molti indicatori tecnici, come le medie mobili, cercano di filtrare la variazione di prezzo a breve termine in modo da poter osservare il trend. Un effetto collaterale di questo fatto è che l’indicatore tecnico tende a ritardare il mercato. Tali indicatori tecnici vengono definiti come trend following e altrettanto indicatori ritardati “lagging indicator”.Questo effetto di ritardo induce il trader ad avere una reattività ritardata  rispetto ai cambiamenti di mercato, con conseguente perdita di opportunità di profitto e il rischio di maggiori perdite.La presente invenzione supera questo effetto di ritardo attraverso lo sviluppo di metodi, sistemi e dispositivi per calcolare indicatori tecnici predittivi (leader) che non vanno al di là del mercato, sulla base della combinazione di dati storici e predittivi derivanti dall’applicazione di reti neurali ai dati intermarket relativi a ciascun mercato primario specifico.

Un aspetto dell’invenzione è l’algoritmo che viene utilizzato per integrare i dati “previsti” (predictive)  con le informazioni tradizionali dell’indicatore tecnico per arrivare ad un unico indicatore tecnico predittivo che può guidare (leading) ed anticipare il comportamenti di mercato, superando pertanto le limitazioni legate all’effetto di ritardo una caratteristica intrinseca dell’indicatore tecnico classico.

Nei primi anni la maggior parte delle ricerche di Mr. Mendelsohn è stata fatta da esperimenti, di prove e di errori, e da molto lavoro intensivo viste le limitazioni dei computer del tempo di processare dati.

Recentemente, dopo un importante investimento finanziario in server informatici all’avanguardia, lo sviluppo della piattaforma altamente sofisticata per la creazione dell’algoritmo, la formazione interna per migliorare il software di ricerca, il gruppo Predictive Technologies ha automatizzato la maggior parte dei processi matematici relativi all’esecuzione dei passaggi necessari per eseguire analisi intermarket atta a produrre indicatori tecnici predittivi che rendano possibili previsioni precise del mercato a breve termine. Questa automazione è stata realizzata utilizzando i server come robot intelligenti.

Nel prossimo futuro saranno necessari pochi interventi umani o giudizi  per formare e selezionare le reti neurali delle applicazioni finali da utilizzare nei futuri software per il trading sviluppati da Mendelsohn e dal suo team di ricercatori.

Questa complessa metodologia di ricerca è stata sviluppata e perfezionata nel corso di quasi 25 anni da quando Mendelsohn ha iniziato ad applicare il riconoscimento di modelli di rete neurali a dati globali intermarket a un costo di milioni di dollari.

Mr Mendelsohn ha  depositato il 7 dicembre 2009 presso l’Ufficio Brevetti Usa, due brevetti altamente tecnici in cui ha rivelato per la prima volta come funziona la sua tecnologia di ricerca.

Patent Application for Calculating Predictive Technical Indicators

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